CFTC kündigt Handelsausführungsanforderungen für bestimmte SOFR und SONIA OIS an

07. Juli 2023

Washington, DC – Die Commodity Futures Trading Commission gab heute die Genehmigung einer von TW SEF LLC vorgelegten „Made-Available-to-Trade“-Entscheidung (MAT) für bestimmte US-Dollar (USD) Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swaps (OIS) bekannt ) und Pfund Sterling (GBP) Sterling Overnight Index Average (SONIA) OIS.

Gemäß den CFTC-Vorschriften unterliegen die Swaps, die der MAT-Festlegung unterliegen, am 5. August 30 Tage nach der Genehmigung durch die Kommission der Handelsausführungspflicht gemäß Abschnitt 2(h)(8) des Commodity Exchange Act (CEA). Alle Transaktionen Swaps, die der Handelsausführungspflicht unterliegen, müssen auf einer registrierten Swap Execution Facility (SEF), einem designierten Vertragsmarkt oder einem SEF ausgeführt werden, den die CFTC gemäß CEA-Abschnitt 5h(g) von der Registrierung ausgenommen hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Roger Smith, Associate Chief Counsel, Division of Market Oversight (DMO), unter (202) 418-5344 oder [email protected]; Chris Goodman, Wirtschaftswissenschaftler, DMO, unter (202) 418-5616 oder [email protected]; oder Nora Flood, Chief Counsel, DMO, unter (202) 418-6059 oder [email protected].

Spezifikation

Overnight-Index-Swap-Klasse (OIS)

Währung

US Dollar

Britisches Pfund

Variable Zinsindizes

SOFR

SONIA

Handelsstarttyp

Punktstart (T+2)

IMM-Startdatum (die nächsten beiden IMM-Termine)

Punktstart (T+0)

IMM-Startdatum (die nächsten beiden IMM-Termine)

Optionalität

NEIN

Festes Bein

Bezahlungshäufigkeit

Jährlich

Tageszählungskonvention

ACT/360

ACT/ 365.FIXED

Geschäftskalender

New York/USNY

London/GBLO

Zahlungsverzögerung

2 Tage

0 Tage

Schwebendes Bein

Häufigkeit der Zahlung/Rücksetzung

Jährlich

Tageszählungskonvention

ACT/360

ACT/ 365.FIXED

Geschäftskalender

New York/USNY

London/GBLO

Zahlungsverzögerung

2 Tage

0 Tage

Kalender reparieren

US-Staatsanleihen/USGS

London/GBLO

Fixierversatz

0 Tage

Doppelte Währungen

NEIN

Fiktiv

Fester Nominalwert

Fester Zinssatz

Par

Standard-Gutschein

Par

Tenöre

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 Jahre

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 Jahre (Standard- und IMM-End-/Rolldatumskonvention)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 Jahre (Standardkonventionen für End-/Rolldatum)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 Jahre

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 Jahre (Standard- und IMM-End-/Rolldatumskonvention)

-CFTC-